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수익률 산정기준

기금운용 성과를 나타내는 운용수익률은 모든 손익이 포함된 금액가중수익률을 사용하며, 벤치마크 수익률과 비교 시에는
시간가중수익률을 기준으로 하고 있습니다.

금액가중수익률

  • 상품별 수익률을 일일 운용잔액을 기준으로 가중평균하여 산출한 수익률입니다.
  • 자산별 수익률 및 전체수익률 산출시 적용한 수익률입니다.
  • 손익은 발생주의 기준에 의해 산정된 금액이며, 손익에는 모든 비용을 차감하여 산정합니다. 단, 연중 수익률 산출시에는
    기금관리비(기금직접운용보수 및 간접비 등)를 차감하지 않습니다.

수익률 = (총수익 - 총비용) / 운용평잔

  • 주 1) 총수익 : 매매이익, 평가이익(외화환산이익포함), 이자수익, 배당수익, 수수료수익, 외환차익 등
  • 2) 총비용 : 매매손실, 평가손실(외화환산손실포함), 외환차손, 거래비용, 운용보수, 수수료비용, 그 외 각종 운용관련 직접비용
    및 간접비 해당액
  • 3) 운용평잔 : Σ 일별장부금액 / 운용일수

시간가중수익률

  • 신규 현금흐름이 발생한 시점을 기준으로 투자기간을 구분하여 해당기간별 투자수익률을 계산하고 이를 기하평균하여 산출한 수익률을 의미합니다.
  • 벤치마크 수익률과의 비교 시 사용하는 수익률입니다.
  • 손익금액에는 기금관리비(기금직접운용보수 및 간접비 등)를 차감하지 않습니다.

계산식 = [(1+R1) × (1+R2) ...... (1+Rn)] - 1

담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 팀장

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