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국내채권

채권운용은 장기 안정적인 수익확보를 위하여 만기 보유와 채권종류별, 발행기관별, 계열별(회사채) 및 만기구조별 분산투자를 원칙으로 합니다. 발행자의 신용과 무위험채권과의 스프레드 등을 고려하여 투자하되 일정 범위 안에서 듀레이션을 조정하여 초과 수익을 내도록 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2018.2분기말 기준)

국내채권 투자 규모 297.6조원, 전체 자산대비 국내채권 투자 비중 46.6%, 국내채권 자산대비 직접운용 비중 88.1%

국내채권 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2013 212.4 238.2
2014 229.1 258.1
2015 236.5 268.6
2016 245.4 279.3
2017 254.6 289.4
2018.2Q 297.6 262.1
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2018년 2분기말 기준)
  • 국채 44.9%
  • 특수채 20.5%
  • 회사채 11.5%
  • 통안채, 지방채, 여신금융 10.1%
  • 금융채 8.4%
  • ABS등 4.5%
* 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매분기 채권 종류 현황 정보를 제공하고 있음
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위: 억원, 2017년 말 기준)
국내채권 투자종목 목록
  발행기관명 평가액 비중
1 국채 1,276,191 44.23%
2 한국주택금융공사 232,602 8.06%
3 한국은행 126,925 4.40%
4 한국토지주택공사 102,283 3.54%
5 한국산업은행 62,869 2.18%
6 한국전력공사 50,231 1.74%
7 농협은행 41,527 1.44%
8 예금보험공사 36,396 1.26%
9 우리은행 31,987 1.11%
10 한국도로공사 30,440 1.05%
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 국내채권 투자현황 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 채권운용실        박상민 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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