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[보도자료] 국민연금·한국은행 350억달러 외환 스왑 한도 합의
등록일 : 2023/04/13 조회수 : 1036
담당부서 외환운용팀 담당자 김태회 연락처

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국민연금·한국은행 350억달러 외환 스왑 한도 합의

 

- 작년 말까지 100억달러 내 조달...기간 및 규모 확대 -

- 환변동 위험 완화 및 외화자금 관리 효율화 기대-

         


국민연금공단(이사장 김태현)은 환헤지 비율 상향에 따른 헤지 수단 확보를 위해 한국은행과 올해 말까지 350억 달러 한도 내에서 외환 스왑* 거래 한도를 추가하기로 했다고 13일 밝혔다.  

    * 통화 교환의 형식을 이용해 단기적인 자금 융통하기로 하는 계약



 ○ 지난해 10월 체결한 한국은행과의 100억 달러 한도 외환 스왑 거래 기한이 2022년 말로 만료됨에 따라 스왑 거래 한도를 신규로 설정하기로 했다.


국민연금은 필요시 350억 달러 한도 내에서 한국은행을 통해 달러를 조달할 예정이다.



 ○ 건별 만기는 6개월 또는 12개월로 지난해와 동일하게 설정하며, 조기청산 권한 역시 이번에도 양측 모두 보유하지 않는다.


국민연금이 한국은행과의 외환 스왑 거래 한도를 추가한 것은 헤지 비율 상향에 따른 헤지 수단 확보를 위한 목적이다.



 ○ 지난해 12월 국민연금기금운용위원회는 환율 급등 이후 안정화에 따른 환 손실에 대비하기 위해 환헤지 비율을 당시 0%에서 시장 상황에 따라 최대 10%까지 한시적으로 높였다.  

    * 2022.12 6차 기금위 의결 국민연금기금 해외투자정책 조정 방안


김태현 이사장은 국민연금은 외환 스왑 거래 한도 추가로 해외투자에 수반되는 환율 변동 위험을 완화하고 외화자금 관리의 효율화에도 기여할 것으로 기대된다고 말했다.

 

 

 

 

<붙임> 국민연금-한국은행 외환스왑 거래 개요

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