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해외채권

기금은 외국의 정부, 중앙은행 등이 발행하거나 보증하는 채권 등에 대하여도 투자하고 있으며, 위탁운용을 활용하여 기금 전체
포트폴리오 성과 제고와 위험 분산에 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2018.2분기말 기준)

해외채권 투자 규모 24.6조원, 전체 자산대비 해외채권 투자 비중 3.8%, 해외채권 자산대비 직접운용 비중 45.2%

해외채권 투자개요 (단위: 조원)
연도 직접운용 전체
2013 8.1 18.5
2014 8.9 20.6
2015 9.4 21.6
2016 10.2 23.2
2017 10.5 23.3
2018.2Q 11.1 24.6
* 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

해외채권 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2018년 2분기말 기준. 종류에서는 국채: 44.6%, 회사채: 25.7%, 정부관련채: 22.4%, Securitized: 5.6%, 기타: 1.7%로 되어있고 지역에서는 2017년말 기준 미국: 31.5%, 일본 : 16.1%, 영국 : 6.1%, 프랑스 : 6.1%, 독일 : 5.6%, 캐나다 : 4.9%, 호주 : 3.3%, 네덜란드 : 3.1%, 이탈리아 : 2.8%, 스웨덴 : 2.8%, 기타17.7%로 명시 되어 있음.
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
* 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음.

Top10 투자종목

(단위: 억원, 2017년 말 기준)
해외채권 투자종목 목록
  종목명 금액(액면가) 비중 종류
1 TF 0 01/31/19 1,943.96 0.84% Treasury
2 JGB 0.3 09/20/18 1,785.24 0.77% Treasury
3 UKT 2 09/07/25 1,462.24 0.63% Treasury
4 BAC 0 04/30/30 1,436.47 0.62% Corporate
5 UKT 3 1/4 01/22/44 1,351.65 0.58% Treasury
6 TF 0 04/30/19 1,350.89 0.58% Treasury
7 UKT 4 1/4 06/07/32 1,334.77 0.57% Treasury
8 JGB 1 12/20/35 1,301.24 0.56% Treasury
9 JGB 0.1 09/20/26 1,230.60 0.53% Treasury
10 T 1 1/4 03/31/21 1,192.06 0.51% Treasury
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
- 관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조 해외채권 투자종목 상세보기
담당 : 기금운용본부 리스크관리센터 장병문 팀장(투자개요)
기금운용본부 해외증권실        박다희 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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