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자산별 성과
국민연금은 국내외 경제금융 환경의 불확실성이 지속되는 상황에서도 장기적인 연금재정 안정에 기여하기 위한 운용 성과 제고에
노력하고 있습니다.
기금의 운용성과에 대한 평가는 3년 이상의 장기 평가를 원칙으로 매년 6월 실시됩니다.
자산별 성과내역 설명자료
(단위 : %, 십억원, 2019. 4월 말 기준)| 구분 | 2019년(잠정치) | 2018년(잠정치) | 2016~2018년 (3개년) | 1988~2018년 (설정후) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익률 | 수익률 | 수익금 | 수익률 | 수익금 | 수익률 | 수익금 | ||
| 기간 | 연환산 | |||||||
| 전체 | 6.81 | 7.56 | -0.92 | -5,867 | 3.48 | 59,871 | 5.24 | 294,053 |
| 복지부문 | 0.61 | 0.79 | -1.52 | -2 | -1.51 | -6 | 6.34 | 610 |
| 금융부문 | 6.82 | 7.57 | -0.93 | -5,876 | 3.49 | 59,853 | 5.11 | 274,162 |
| 국내주식 | 9.97 | 9.97 | -16.77 | -22,160 | 3.07 | 10,174 | 4,72 | 42,923 |
| 해외주식 | 20.34 | 20.34 | -6.19 | -7,050 | 3.79 | 10,604 | 5.15 | 26,141 |
| 국내채권 | 1.42 | 2.96 | 4.85 | 14,234 | 2.45 | 20,403 | 4.84 | 157,792 |
| 해외채권 | 6.68 | 7.20 | 4.21 | 1,021 | 2.77 | 1,953 | 4.37 | 10,656 |
| 대체투자 | 3.46 | 3.46 | 11.80 | 8,080 | 8.75 | 16,752 | 8.75 | 35,587 |
| 단기자금 | 0.79 | 0.79 | 2.43 | 68 | 1.59 | 141 | 4.08 | 1,531 |
| 기타부문 | 0.54 | 1.63 | 0.95 | 11 | 0.73 | 24 | 1.69 | 198 |
- 주 1) 수익률은 금액가중수익률이며, 당해 연도 연중 수익률은 잠정치임
- 2) 대체투자 연중 수익률은 공정가치 평가 반영 전 수익률이며, 연말 수익률은 반영 후 수익률임
- 3) 수익금은 반올림으로 세부내역 및 합계의 단수차이가 발생 할 수 있음
- 4) 수익률 산출시 반영한 운용보수는 성과보수를 포함한 실제 발생한 보수임
- 5) 연중 수익률 산출 시에는 기금관리비(기금직접운용보수 및 간접비 등)는 차감하지 않으며, 연말 산출시에는 이를 금융자산계에서 차감
벤치마크대비 수익률 (원화)
(단위 : %, %p, 2019. 4월말 기준)| 구분 | 2019년 (잠정치) | 2018년 (잠정치) | 2016~2018년(3개년) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기금 | 시장대비 | 기금 | 시장대비 | 기금 | 시장대비 | |
| 국내주식 | 10.03 | 0.37 | -16.90 | -1.27 | 3.50 | 0.22 |
| 해외주식 | 20.45 | -1.14 | -5.60 | -0.24 | 4.79 | -0.04 |
| 국내채권 | 1.38 | 0.03 | 4.82 | 0.08 | 2.37 | 0.02 |
| 해외채권 | 6.72 | -1.19 | 4.25 | -0.15 | 2.81 | -0.12 |
- 국내주식: KOSPI (배당포함)
- 해외주식: MSCI All Countries World Index (ex Korea)
- 국내채권: NPS Customized Index
- 해외채권: Barclays Global Aggregate Index (ex Korea)
※ 자산별 벤치마크(BM)
※ 수익률 산출시 차감한 운용보수는 성과보수를 포함한 실제 발생한 보수임
※ 기금관리비(기금직접운용보수 및 간접비 등)는 차감하지 않음
벤치마크대비 수익률 (달러)
(단위 : %, %p, 2019. 4월말 기준)| 구분 | 2019년(잠정치) | |
|---|---|---|
| 기금수익률 | 시장대비 | |
| 해외주식 | 16.28 | 0.14 |
| 해외채권 | 3.03 | -0.05 |
담당 :
기금운용본부 리스크관리센터
장병문 팀장
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