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목표초과수익률

전략적자산배분의 제약 하에서 기금운용본부가 시행하는 액티브 운용의 방향과 위험수준을 결정
목표 초과수익률 산출을 위하여 목표 액티브위험 및 목표 IR 설정

목표 초과 수익률  = 목표 액티브위험  × 목표 IR

목표 초과수익률 : 기금운용본부의 적극적 운용을 통해서 전략적 자산배분에 의한 수익률(기대수익률) 대비 초과로 달성해야 하는 수익률의 목표치

목표 액티브위험 : 실제운용이 벤치마크에서 벗어난 정도를 나타내는 지표로서 초과수익률의 표준편차로 측정

목표 IR(Information Ratio) : 초과수익률을 액티브 위험으로 나눈 값으로 액티브운용의 효율성을 나타내는 지표

담당
  • 기금운용본부 운용전략실 신재원 전임

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