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해외채권

국민연금은 외국의 정부, 중앙은행 등이 발행하거나 보증하는 채권 등에 대하여도 투자하고 있으며, 위탁운용을 활용하여 기금 전체 포트폴리오 성과 제고와 위험 분산에 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조 원, 2023년 3분기말 기준)
투자개요 : 상세내용은 아래글 참고

해외채권 투자 규모 72.2원, 전체 자산대비 해외채권 투자 비중 7.3%, 해외채권 자산대비 직접운용 비중 50.3%

해외채권 투자개요 (단위: 조원) : 해외채권 투자개요의 년도별 수치를 표현한 표
연도 직접운용 전체
2018 10.8 26.6
2019 12.4 30.5
2020 21.1 44.9
2021 30.1 63.9
2022 30.5 63.3
2023. 3Q 36.3 72.2
  • 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공

포트폴리오 구성

해외채권 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2023년 2분기말 기준. 종류에서는 국채: 42.6%, 회사채: 27.6%, 정부관련채: 16.1%, Securitized: 13.8%, 기타: 0.0%로 되어있고 지역에서는 2022년말 기준 미국 41.3%, 일본 11.6%, 중국 7.2%, 프랑스 5.7%, 독일 5.3%, 영국 4.6%, 캐나다 2.0%, 호주 2.0%, 스페인 2.0%, 기타 16.0%로 명시 되어 있음.
  • 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 분기마다 채권 종류별 운용 현황을 제공하고 있음
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 지역별 투자 현황은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
  • 모든 수치가 각각 반올림되어 단수 차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)
해외채권 투자종목 목록 : 종목 ,평가액, 비중, 비고 항목을 포함한 목록
번호 종목명 금액 비중 종류
1 T 1 ¾ 05/15/23 3,519 0.6% Treasury
2 T 3 ½ 09/15/25 3,515 0.6% Treasury
3 T 3 ⅛ 08/15/25 2,398 0.4% Treasury
4 T 2 ¾ 04/30/27 2,294 0.4% Treasury
5 T 2 ⅞ 04/30/29 2,267 0.4% Treasury
6 T 2 ⅜ 02/15/42 2,233 0.4% Treasury
7 BKO 0.2 06/14/24 2,226 0.4% Treasury
8 OBL 0 10/13/23 #178 2,178 0.3% Treasury
9 FNCL 4 1/23 2,178 0.3% Securitized
10 JGB0.005 06/20/26 #148 2,107 0.3% Treasury
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
  • 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
  • 기금운용본부 해외채권실 최종휘 전임(포트폴리오 구성, 투자종목)

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