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대체투자(사모투자)

대체투자는 주식, 채권 등 전통적 투자자산에 비하여 고위험·고수익 특성을 나타내는 투자대상으로 부동산, 인프라, 사모투자 등을 말합니다. 국민연금은 대체투자를 통한 장기적인 수익 창출에 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조원, 2020.2분기말 기준)

사모투자 규모 31.9조원, 전체 자산대비 사모투자 비중 4.2%, 대체투자 자산대비 사모투자 비중 35.2%

대체투자(사모투자) 투자개요 (단위: 조원)
연도 대체투자 사모
2015 54.7 17.4
2016 63.7 20.0
2017 66.8 22.0
2018 76.6 25.5
2019 84.3 29.4
2020.2Q 90.5 31.9
* 사모투자는 헤지펀드를 포함
* 당해연도 또는 직전연도 수치는 운용성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공됩니다.

포트폴리오 구성

(2019년말 기준)
국내대체 포트폴리오 구성 다이어그램 - 2019년말 기준. 유형은 프로젝트: 23.1%, 펀드 : 76.9% 구성. 국내.해외는 국내 : 37.0%, 해외 : 63.0% 구성. 해외는 아시아 : 8.9%, 유럽지역 : 17.9%, 북미 : 33.0%, 남미 : 0.0%, 글로벌투자 : 40.2%로 구성되어 있음
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
(관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조)

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2019년 말 기준)
국내대체(사모) 투자종목 목록
  종목명 금액 투자처 비고
1 재간접 헤지펀드 1 5,897 펀드
2 재간접 헤지펀드 2 5,896 펀드
3 국내 사모 1 4,884 프로젝트
4 해외 사모 1 4,437 펀드
5 해외 사모 2 4,011 펀드
6 해외 사모 3 3,983 펀드
7 국내 사모 2 3,679 프로젝트
8 국내 사모 3 3,511 프로젝트
9 국내 사모 4 3,449 프로젝트
10 국내 사모 5 3,210 펀드
* 기금운용지침 및 규정에 따라 전년도 말 기준 자산군별 세부내역은 금년도 3분기에 공시합니다.
(관련 근거 : 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조)
담당 : 기금운용본부 리스크관리실    장병문 팀장
기금운용본부 사모벤처투자실 최문선 전임

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