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국내채권
채권운용은 장기 안정적인 수익확보를 위하여 만기 보유와 채권종류별, 발행기관별, 계열별(회사채) 및 만기구조별 분산투자를 원칙으로 합니다. 발행자의 신용과 무위험채권과의 스프레드 등을 고려하여 투자하되 일정 범위 안에서 듀레이션을 조정하여 초과 수익을 내도록 노력하고 있습니다.
투자개요
(단위: 조 원, 2023년 3분기말 기준)
국내채권 투자 규모 314.1조원, 전체 자산대비 국내채권 투자 비중 31.9%, 국내채권 자산대비 직접운용 비중 85.3%
| 연도 | 직접운용 | 전체 |
|---|---|---|
| 2018 | 273.1 | 311.0 |
| 2019 | 279.3 | 320.8 |
| 2020 | 281.8 | 326.1 |
| 2021 | 292.9 | 340.0 |
| 2022 | 265.5 | 311.2 |
| 2023. 3Q | 267.8 | 314.1 |
- 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공
포트폴리오 구성
(2023년 3분기말 기준)
- 국채 42.2%
- 특수채 19.7%
- 회사채 9.8%
- 통안채, 지방채, 여신금융 15.1%
- 금융채 8.1%
- ABS등 5.2%
- 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매분기 채권 종류 현황 정보를 제공하고 있음
- 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음
Top10 투자종목
(단위 : 억 원, 2022년 말 기준)| 번호 | 발행기관명 | 평가액 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국채 | 1,296,198 | 43.7% |
| 2 | 한국주택금융공사 | 246,484 | 8.3% |
| 3 | 한국전력공사 | 134,049 | 4.5% |
| 4 | 한국은행 | 131,974 | 4.4% |
| 5 | 한국토지주택공사 | 49,864 | 1.7% |
| 6 | 서울특별시 | 31,482 | 1.1% |
| 7 | 농협중앙회 | 29,338 | 1.0% |
| 8 | 한국산업은행 | 26,287 | 0.9% |
| 9 | 중소기업은행 | 21,965 | 0.7% |
| 10 | 농협은행 | 21,803 | 0.7% |
- 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
- 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
- 기금운용본부 증권리스크관리실 장병문 팀장(투자개요)
- 기금운용본부 채권운용실 박상민 책임(포트폴리오 구성, 투자종목)
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