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국내채권

채권운용은 장기 안정적인 수익확보를 위하여 만기 보유와 채권종류별, 발행기관별, 계열별(회사채) 및 만기구조별 분산투자를 원칙으로 합니다. 발행자의 신용과 무위험채권과의 스프레드 등을 고려하여 투자하되 일정 범위 안에서 듀레이션을 조정하여 초과 수익을 내도록 노력하고 있습니다.

투자개요

(단위: 조 원, 2024년 3분기말 기준)
투자개요 : 상세 내용은 아래글 참고

국내채권 투자 규모 335.6조원, 전체 자산대비 국내채권 투자 비중 29.3%, 국내채권 자산대비 직접운용 비중 84.7%

국내채권 투자개요 (단위: 조원) : 국내채권 투자개요의 년도별 수치를 표현한 표
연도 직접운용 전체
2019 279.3 320.8
2020 281.8 326.1
2021 292.9 340.0
2022 265.5 311.2
2023 277.8 326.0
2024. 3Q 284.1 335.6
  • 당해 연도 또는 직전 연도 수치는 운용 성과가 확정될 때까지 잠정치로 제공

포트폴리오 구성

(2024년 3분기말 기준)
포트폴리오 구성 : 상세 내용은 아래글 참고
  • 국채 44.5%
  • 특수채 20.0%
  • 회사채 8.1%
  • 통안채, 지방채, 여신금융 12.6%
  • 금융채 10.0%
  • ABS등 4.7%
  • 국민연금은 기금운용의 이해를 돕기 위하여 매분기 채권 종류 현황 정보를 제공하고 있음
  • 모든 수치들이 각각 반올림되어 단수차이가 발생할 수 있음

Top10 투자종목

(단위 : 억 원, 2023년 말 기준)
Top10 투자종목 : 번호, 발행기관명, 평가액, 비중이 나열된 목록
번호 발행기관명 평가액 비중
1 국채 1,381,473 44.7%
2 한국주택금융공사 285,277 9.2%
3 한국전력공사 137,062 4.4%
4 한국은행 124,077 4.0%
5 한국토지주택공사 52,218 1.7%
6 한국산업은행 40,642 1.3%
7 서울특별시 33,347 1.1%
8 중소기업은행 26,540 0.9%
9 경기도 24,962 0.8%
10 한국가스공사 24,817 0.8%
  • 국민연금기금운용지침 및 규정에 따라 연도 말 기준 자산군별 세부 내역은 다음 해 3분기 공시
    • 관련 근거: 국민연금기금운용지침 제25조, 국민연금기금운용규정 제39조
담당
  • 채권운용실
  • 증권리스크관리실 성과분석팀

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