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[카드뉴스 6편] 국민연금기금의 용어들 등록일 : 2023/04/10
NPS국민연금공단 국민연금기금의 용어들 알쏭달쏭한 국민연금기금 용어들? 하나씩 살펴볼까요 #국민연금기금 #기금운용본부 #알고보면쓸모있는용어들
NPS국민연금공단 벤치마크지수(Benchmark Index) 펀드를 운용할 때 그 운용성과를 측정하는 기준이 되는 측정기준을 의미. 벤치마크란 펀드의 수익률을 비교하는 기준수익률로서 펀드매니저의 운용능력을 평가하는 잣대로 사용합니다. 이 경우에 벤치마크란 투자성과를 비교하기 위한 비교지수 ※ 국민연금사례 -국내주식:KOSPI-해외주식 : MSCI AC World Index(ex Korea, Unhedged-to- KRW, customized tax rate) - 국내채권 : Customized Index - 해외채권:NPS Customized Index (ex Korea, Partial-hedged(기타통화-USD), Unhedged(USD-KRW)-대체투자:세부자산군별 벤치마크 수익률의 가중평균
NPS국민연금공단 패시브운용:추가적인 위험을 부담하지 않고, 벤치마크수익률을 목표로 포트폴리오를 구성, 운용하는 방식. 액티브운용:벤치마크수익률을 초과하는 성과달성을 목표로 포트폴리오를 구성,운용하는 방식적극적 투자를 의미
NPS국민연금공단 위탁운용:외부 자산운용기관에 기금일부를 위탁하여 기금운용본부가 부여한 목표 달성을 위해 운용사의 재량에 따라 운용. 직접운용:기금운용본부 내 운용부서에서 투자원칙과 판단에 따라 운용
NPS국민연금공단 외환익스포저 ○ 환율의 변동으로 보유한 자산의 가치가 변동될 수 있는 외화표시 자산운용액 ○ 총 외환익스포저의 규모는 미달러화(USD)를 기준으로 산출
NPS국민연금공단 전략적 자산배분 ○ 객관적인 시장분석을 근거로 하여 자산배분 목표를 설정하는 과정으로 기금의 목표수익률과 허용위험을 반영하여 자산군의 상대적 비율을 결정하는 것 ○ 1년 이상의 장기적 투자기간에 대한 계획. 국민연금은 5년단위 전략적 자산배분을 실행
NPS국민연금공단 전술적 자산배분 변화하는 시장상황에 단기적으로 대응하고 초과수익을 얻기 위해 전략적 자산 배분으로 부터 주어진 범위 내에서 조정하여 자산을 배분하는 것을 의미
NPS국민연금공단 포트폴리오 ○ 작품집, 서류가방 등의 뜻이 있음 ○ 투자에서는 자산의 배분 비중 구성을 의미 국민연금의 포트폴리오는 국내·외 주식과 채권, 대체투자로 구성되어 있음
NPS국민연금공단 시간가중수익률: ○기초에 투여된 자금으로 획득한 수익률을 기말까지 유지한다고 했을 때의 수익률로, 각 기간의 투자금액은 고려하지 않고 각 기간별 보유기간 수익률을 구하여 계산한 기간평균수익률. 금액가중수익률: ○ 투자가 시작되는 시점에서부터 현금흐름이 발생하는 시점까지를 하나의 기간으로 간주하여 구한 수익률을 전체 투자기간에 대한 수익률로 환산한 것

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